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上海社会科学院韩清研究员来校作报告

 

116下午,上海社会科学院经济研究所研究员,统计学和数量经济研究室主任韩清应邀在行政楼1308会议室为广大师生作题为“数据高频金融的已实现波动率估计”的学术报告。参加讲座的有基础教学学院全体教师、电子电气工程学院和管理学院部分教师及部分学生。报告会由基础教学学院张子厚院长主持。

报告中,教授系统先容了利用高频金融数据的已实现波动率估计理论。他指出为什么要研究波动率;什么是波动率;估计波动率的方法;接下来总结了文献中在白噪声假设下估计噪声方差的各种方法,并且放宽了对噪声的假设。并在此假设下推导出新的噪声估计量。最后用来自中国股票市场的高频交易数据对所先容的各种波动率估计以及噪声方差估计进行了实证研究。教授的报告内容丰富,讲解生动有趣,开阔了广大教师的学术视野,使大家受益匪浅。

韩清,19857月毕业于华东师范大学数学系,获理学学士学位。19993月获日本大阪大学理学博士学位(统计学)。曾任华东师范大学统计系副教授,日本文部科学省统计数理研究所外国人客座副教授,上海财经大学经济学院教授、博士生导师、经济学实验室主任、数量经济研究所副所长,上海交通大学安泰管理学院经济学院特聘教授,华南理工大学金融工程研究中心特约高级研究员。

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